Quantstrat - विदेशी मुद्रा - विनिमय

मैं एक क्वाल्टस्ट्रैट अकाउंट को लागू करने की कोशिश कर रहा हूं जो विभिन्न मुद्राओं के साथ कई पोर्टफोलियो का उपयोग करता है। तो मेरी बुनियादी स्थापना: 1 अमरीकी डालर में एक खाता 1 USD में पोर्टफोलियो में इसलिए काम करने के लिए मुझे एक विनिमय दर तय करनी होगी, जिसे मैं याहू से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित था। तब मुझे अपनी मूल रणनीति को चलाना चाहिए और रूपांतरण एक्ट फंक्शन द्वारा अंतिम चरण में स्वचालित रूप से रूपांतरण किया जाएगा। अब रगड़ें मुझे लगता है कि अद्यतन ACCT फ़ंक्शन में एक बग है तब मैं कुछ संकेतक, संकेत, नियम आदि का उपयोग करता हूं। जब तक कि कोड अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंचता तब तक सब कुछ होता है आखिरी पंक्ति में त्रुटि संदेश दिया जाएगा: त्रुटि आईआरटीआरयू (इनवर्ट) में है। ऑब्जेक्ट इनवर्ट नहीं मिला संभावित बग: इसलिए मैंने अपडेट की जांच करने का फैसला किया। एक्ट फंक्शन थोड़ा डीबग करने का प्रयास करें। मुझे पूरा यकीन है कि कोड में गलती है। यदि ITRU (उलटा) के लिए 63 प्रश्नों की पंक्ति में अनुच्छेद है, लेकिन इनवर्ट केवल तभी बनाया जाता है यदि यह वास्तव में सत्य है (देखें खंड 46 देखें)। लेकिन इनवर्ट को आरम्भ नहीं किया गया है, इस प्रकार यदि यह वास्तव में गलत है तो कोड विफल हो जाएगा। यहाँ स्रोत कोड blotter (मूल) है जो मुझे लगता है कि यह (स्निपेट लाइन 28-50) की तरह दिखना चाहिए मुझे लगता है कि ब्लास्टर में बग़ारा बग़ल: अपडेटएक्ट जो तब होता है जब मुद्रा रूपांतरण को एक्सचेंज रेट में पलटने की आवश्यकता नहीं होती है प्रश्न: क्या मैं सही हूं यह बग है या क्या मैं कुछ भूल रहा हूं जो मैं इसे सामान्य रूप से बग के रूप में लिखता हूं, लेकिन ए) मुझे नहीं पता कि बग को लेखकों के साथ कैसे फाइल करना है I) अभी भी क्वांटस्ट्रैट, ब्लोटटर और कं के साथ एक नौसिखिया मुझे लगता है कि किसी और को इसे बाहर की जाँच करनी चाहिए (और लेखकों ने यहां काफी देर तक अच्छी तरह से लटक रहे हैं)। क्यू) मुझे यकीन नहीं है कि संकेतक कितने काम करते हैं, अधिकांश बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर में यह प्रत्येक दिन के माध्यम से छोरता है और सूचक को गणना करता है ( हर दिन के लिए आप फिर 5 दिन पीछे देखते हैं), क्या क्वानस्ट्रेट ऐसा ही करता है या क्या मुझे सूचक में अपना स्वयं का लूपिंग फ़ंक्शन लिखना है A) आप संकेतक और संकेत फ़ंक्शंस पथ-स्वतंत्र होने के लिए अनुमानित हैं इन्हें इनपुट डेटा के रूप में एक समान लंबाई के एक्सटीएस समय श्रृंखला वस्तु वापस करना चाहिए। मेरी व्याख्या) समारोह एक बार कार्य करता है और एक एक्सटीएस ऑब्जेक्ट ndash GeV 126 जुलाई 3 15 पर 4:11 को वापस लेना चाहिए सबसे तकनीकी संकेतक टीटीआर पैकेज में उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि, यदि वे नहीं हैं तो आप क्वाल्ट्रटैट में उपयोग के लिए कस्टम इंडिकेटर लिख सकते हैं। मैंने दो को यहाँ परिभाषित किया है, फ्रैक्ट्लिंडिकेटर. अप और फ्रैक्ट्लिंडिकेटर डीएन। आप इनके साथ काम कर सकते हैं जैसे आप एक नियमित क्वाल्टस्ट्रैट रणनीति में करते हैं संकेतक के निर्माण में गलत हो सकता है, इसलिए तर्क की जांच करें। एक अतिरिक्त पैरामीटर के साथ दो फ़ंक्शन को एक साथ जोड़ना संभव है। साथ ही, आर-एसआईजी-फाइनेंस मेलिंग लिस्ट पर क्वांट्रट्रैट से संबंधित प्रश्नों को सबसे अच्छा लगा है। क्वाल्टस्ट्रैट के लेखकों और कई आर उत्साही उस मेलिंग सूची पर बहुत सक्रिय हैं। 2 जुलाई को 18:19 उत्तर दिया, इसलिए मुझे इसके लिए पूरी तरह से काम करने के लिए कुछ बदलाव करना पड़ा, लेकिन रोहित ने इसे बहुत करीब मिल गया फिर से यह मेरे एंव में काम करने के लिए मुझे एक एक्सटीएस ऑब्जेक्ट पर लौटने और डेटाफ़्रेम में मूल्यों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसमें नीचे दिए गए पेस्ट (एनेलिटिक्स के बिना) पूर्ण कोड है, Ilya Kipnis से बॉयलरप्लेट कोड का इस्तेमाल किया है, इसलिए पूरी श्रेय उन्हें जाता है (कृपया स्रोत कोड को लिंक से कॉपी और पेस्ट नहीं करें) githubIlyaKipnisDSTradingblobmasterdemoTVI2.R रणनीति के रूप में जल्द ही खरीदता है जैसे भगवा हो जाता है और फ्रैक्टल हो जाता है और नीचे भग्न से निकल जाता है, जाहिर है यह कोई रणनीति नहीं है जो व्यापार करता है, यह केवल एक है भग्न का उपयोग करने का उदाहरण